Aprendendo Com A Primeira Estratégia De Retirada

Aprendendo com a primeira estratégia de retirada

Há alguns meses, a equipe de pesquisa trabalhou em uma estratégia que chamamos de First Pullback. Como muitas vezes acontece com a nossa pesquisa, a estratégia realizada moderadamente bem em nosso teste de volta, sem realmente distinguir-se em relação a outras estratégias que temos publicado.

O artigo de hoje apresentará as regras para a estratégia First Pullback. Na sua forma atual, é improvável que seja a nova peça central de toda a sua estratégia comercial. No entanto, ele pode fornecer uma boa base para aprimoramentos adicionais e, mais importante, também se presta a algumas observações interessantes sobre o SP 500. Se você gostaria de aprender a usar o oscilador de momento ConnorsRSI para o comércio de curto prazo oversold SP 500 stocks por favor, clique aqui .

O objetivo básico da estratégia First Pullback é encontrar um estoque muito forte que está mostrando seu primeiro sinal de fraqueza e, em seguida, comprar esse estoque em uma queda mais intraday dos preços. Aqui estão as regras:

Um programa de instalação ocorre quando todas as condições a seguir forem verdadeiras:

O volume médio diário nos últimos 21 dias é superior a 1.000.000

O preço de fechamento é maior que $ 5

O preço de fechamento é maior que a média móvel de 200 dias, ou MA (200)

O preço de fecho é superior a MA (100)

O preço de fecho é superior ao MA (50)

O preço de fecho é superior ao MA (20)

O preço de fecho é inferior a MA

Compre o estoque em um limite de X% abaixo do fechamento do dia anterior dentro de Y dias após a instalação ocorrer. Foram testados valores limite de X = 2, 4, 6, 8, 10 e 12 e valores de Y de 1, 2, 3, 4 e 5 dias.

Vender o estoque usando um dos seguintes métodos de saída:

Fechar & gt; MA

ConnorsRSI & gt; 50

ConnorsRSI & gt; 70

Em nossos testes, fechamos o comércio usando uma ordem de mercado simulado no dia seguinte à ocorrência do sinal de venda, usando a média do preço aberto, alto, baixo e próximo como preço de saída. No entanto, você também pode sair no fechamento se preferir.

Como era de se esperar, as variações de estratégia usando as ordens de limite mais altas (10% e 12%) geraram o maior ganho médio por comércio, mas também o menor número de negociações simuladas ao longo do período de teste de 12 anos entre 2001 e 2012. Os 10 melhores Ganhos médios de 2,09% para 2,74% por comércio com base em aproximadamente 700 a 1800 sinais de comércio histórico. Outras variações tiveram ganhos significativamente mais baixos por comércio, mas geraram mais de 70.000 sinais comerciais.

Em seguida, adicionamos uma regra simples à estratégia: no dia de Instalação, o estoque deve ser um membro atual do índice SP 500. Obviamente, isso reduziu muito o número de comércios simulados, como o universo anterior era muito maior do que 500 ações. De fato, as 10 maiores variações geradas em qualquer lugar de 97 a 319 sinais comerciais. O que foi um pouco mais surpreendente foi a mudança no ganho médio por comércio, que variou de 3,00% a 4,16% ao usar o SP 500 como nosso universo comercial. Embora isso possa não parecer muito em uma base absoluta, ele representa aproximadamente uma melhoria de 50% em todos os resultados anteriores. Além disso, as durações comerciais foram menores e a taxa de vitórias (a porcentagem de negócios lucrativos) foi maior quando se testou contra o SP 500.

Por que isso é significativo? Porque enfatiza mais uma vez a qualidade das empresas que são membros do SP 500. Muitas dessas empresas são nomes familiares cujo estoque é detido principalmente por investidores institucionais. Quando os gerentes de dinheiro profissional ver pullbacks preço em empresas bem respeitadas, eles são susceptíveis de passo e comprar mais ações a preços de desconto, o que por sua vez torna menos provável que os preços vão cair muito longe. Entender esse comportamento no mercado e vê-lo apoiado com resultados de testes quantificados irá ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre suas próprias estratégias de negociação. Clique aqui para saber como negociar mais efetivamente essas ações usando o indicador ConnorsRSI.